FRTB CVA
Axis-Alternatives 09/04/2019

Le risque CVA a été introduit au pilier 1 au début des années 2010 comme l’une des réformes les plus emblématiques suivant la crise financière.

Malgré une implémentation coûteuse pour les banques, le comité de Bâle s’apprête à tirer un trait sur le modèle interne de var cva, seulement quelques années après sa mise en production, et proposer en lieu et place une approche standard basée sur les sensibilités a l’image de l’approche standard FRTB. Mais même cette approche conserve une forte complexité de calcul et certains établissements privilégieront l’approche dite basique, plus simple mais plus coûteuse en capital.

Pour lire l’article complet https://www.axisalternatives.com/wp-content/uploads/2019/04/FRTB_CVA_synthese-0319-2.pdf