Nous rejoindre

En forte croissance, Axis Alternatives est en permanence à la recherche de nouveaux talents pour intégrer son équipe.

Vous êtes capable de faire preuve de conviction, de créativité, et de mettre vos expertises en perspective pour proposer des solutions pragmatiques et applicables à des clients, dans une relation d’écoute et de confiance ?

Que vous soyez fraichement diplômé ou un professionnel chevronné, n’attendez plus pour postuler !

Vivre Axis Alternatives

Chez Axis Alternatives, nous sommes convaincus du bénéfice d’une solide cohésion au sein du cabinet.

Attentifs à l’intégration de chacun afin de maintenir l’esprit d’équipe si essentiel au succès de nos missions, nous réunissons régulièrement l’ensemble des collaborateurs lors de moments d’échange, que ce soit lors de réunions de travail, des séminaires ou de manière plus informelle.

Parce que nous pensons qu’il est important de prendre du plaisir à travailler ensemble, nous nous réunissions lors de deux soirées annuelles, mais aussi autour de tournois de foot, de poker, ou d’afterworks improvisés.

Nous avons aussi à cœur d’agir de manière solidaire et nous participons régulièrement à la distribution de repas avec l’Armée du Salut.

Travailler chez Axis Alternatives
  • S'épanouir

    Axis Alternatives vous propose un environnement de travail qui favorise votre développement personnel et professionnel, où l’esprit d’équipe et la collaboration sont clefs et où l’excellence est valorisée.

    Nous nous engageons à vous offrir un maximum d’opportunités de carrières, à tous les stades de votre vie de consultant, pour vous aider à créer le parcours qui vous convient pleinement.

  • Évoluer

    Chez Axis Alternatives, nous accordons une attention particulière à la montée en compétence et en performance de nos collaborateurs. Grâce à nos formations, vous aurez l’opportunité de construire un parcours individuel en adéquation avec vos aspirations.

    Nos consultants et managers mettent au service des collaborateurs leurs expertises dans un domaine spécifique, au travers de formations internes ouvertes à tous et ciblées sur les « consulting skills » et les compétences métier.

  • Être polyvalent

    Tous les consultants peuvent choisir un axe de compétences sur lequel ils souhaitent plus particulièrement s’investir, en complément de leurs missions opérationnelles, quels que soient leurs grades.

    La polyvalence est un élément clef dans le choix de missions sur lesquelles intervient le consultant. Chacun peut être amené à intervenir sur des sujets variés et dans des secteurs d’activité différents.

  • Être accompagné

    Axis Alternatives a mis en place un système de management en mission construit autour de la fonction de Responsable Mission, qui est l’interlocuteur privilégié du consultant. Ce management de proximité garantit le bon déroulement des missions.

    Chaque collaborateur est également accompagné par un Coach référent, manager ou associé, tout au long de sa carrière au sein du cabinet.

    Ensemble, Responsables mission, Coachs et le Pôle RH, assurent un encadrement personnalisé des collaborateurs et savent instaurer un environnement stimulant favorisant leur montée en compétence et la qualité de leurs conditions de travail. Celle-ci est suivie par un sondage régulier de « bien-être au travail ».

Stagiaire ESG – Finance durable - Stage
Contexte du stage :

L’industrie financière s’adapte dans son ensemble au cadre de l’ESG et de la Finance durable. Ce puissant game changer impacte les métiers de nos clients aussi bien que leurs fonctions d’encadrement, les fonctions Finance, Risque et Conformité.

Dans ce contexte, le cadre réglementaire est lui aussi profondément remodelé, tel que le révèlent un ensemble de réglementations :

  • Le règlement Taxonomie permettant une classification officielle des activités économique et de leur durabilité, ;

  • Le règlement Disclosure, visant un ensemble de services financiers à intégrer l’ESG dans leurs processus opérationnels et à diffuser des reportings réglementaires sur leurs stratégies d’allocation ;

  • L’introduction du risque de durabilité au niveau d’un ensemble de réglementations financières existantes (notamment au niveau d’AIFM, de UCITS et de MiFID2) ;

  • Le développement d’un standard permettant de normaliser les obligations « vertes » (le EU Green Bond Standard) ;

  • Le développement d’indices de marché alignés avec les accords de Paris ;

  • Les récentes consultations de l’ABE au niveau des informations à produire au titre du pilier 3 et l’intégration du Green Asset Ratio


Dans ce cadre, Axis recherche un stagiaire positionné en forte transversalité entre les practices Finance, Risques et Conformité. Participant à la production de contenus de notoriété du cabinet, à la veille réglementaire et marché et à la consolidation de contenus de formation, le stagiaire contribuera à stimuler la réflexion interne du cabinet sur ces sujet et pourra, le cas échéant, être impliqué en support à la production de propositions de valeur pour nos clients.

Celui-ci sera notamment amené à approfondir les thématiques de réflexion des practices sur les sujets suivants :

  • Practice Risques :

    • Facteurs de risque ESG

    • Mapping des facteurs de risques ESG par rapport aux autres risques du cadre bâlois

    • Modélisation du risque de transition et du risque climatique





  • Practice Finance :

    • Adaptation des chaines de reporting prudentiel

    • Conduite d’exercices de stress tests climatiques

    • Impacts de l’ESG au niveau du cadre SREP, de l’ICAAP et de l’ILAAP





  • Practice conformité :

    • Veille réglementaire et conformité réglementaire au niveau de Taxonomie, de SFDR, notamment

    • Nouveaux rôles / adaptations organisationnelles des Fonctions conformité

    • Code de conduite et conduct

    • Impacts réputation liés à des mauvaises pratiques (misconduct behaviours)




Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d’ingénieur, ou de formation universitaire, et issu(e) de préférence d'une spécialisation en Finance.

Motivé(e) par le conseil, vous possédez des fortes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Vous êtes passionné par les thématiques de l’ESG et de la Finance Durable et vous disposez d’une 1ère expérience type projet interne ou conduite de recherches en ESG ou en Finance Durable

Vous êtes rigoureux, vous avez une forte réactivité et une force de proposition, votre méthodologie et esprit critique sont appréciés.

Une première expérience en Finance serait un plus.
Méthodologies de Provisionnement du risque de crédit sous IFRS9 - Stage
Contexte du stage :

Alors qu’une déconnection totale existait entre les approches prudentielles de Bale 2(sur pertes estimées) et comptables d’IAS 39 (sur pertes encourues). La mise en place de la norme IFRS 9 et de son approche sur pertes attendues similaire à celle du comité de Bale permet une mise en commun des référentiels prudentiels et comptables.

Les règles de Bâle et la norme IFRS 9 sont liées par des définitions communes, ainsi que par l’utilisation d’un même modèle de gestion de risque de crédit (et de leurs indicateurs : probabilité de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD) et facteur de conversion du crédit (CCF)), afin d’assurer la cohérence entre les estimations des pertes attendues comptables et réglementaires

Néanmoins, les critères d’éligibilité à un calcul de provisions comptables norme IFRS9 pourront varier de ceux appliqués aux encours règlementaires bâlois. En d’autres termes, le périmètre des contrats et les montants des encours pourront être différents (à la marge) entre la « base provisionnable comptable» utilisée pour un calcul IFRS 9, et « la base réglementaire baloise » utilisée pour un calcul Bale 3.

Formalisme des pertes de crédit attendues: Les entités doivent comptabiliser leurs provisions pour les pertes de crédit soit à base de L’ECL 12 mois ou de L’ECL maturité (Lifetime), selon l’occurrence ou non d’une dégradation significative du risque crédit depuis l’origination du contrat.

En pratique, les établissements sont censés, à chaque date de clôture, procéder comme suit:

  • Pour les contrats qui n’ont pas subi de dégradation significative du risque crédit depuis la comptabilisation initiale, chaque entité doit provisionner à base de l’ECL 12 mois, à savoir la proportion de l’ECL à maturité résultant des événements de défaut susceptibles d’avoir lieu dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice.

  • Pour les crédits exposés au risque qui ont connus une augmentation significative du risque crédit, les entités provisionne à base de l’ECL maturité; à savoir l’ECL qui résulte des évènements de défaut qui pourraient se réaliser tout au long de la durée de vie espérée de l’instrument financier


Sujet:  Projection des probabilités de défaut conformément aux directives de la norme IFRS 9

Au sein de la practice Risk, vous travaillerez sur les thématiques suivantes :

  • Mise en place des critères de Bucketing: procesus d’évaluation de la degradation du risque homogène au niveau des groupes

  • Définition et calibration des méthodolgies pour les modèles de provisonnement, integrant les élements FL


Avec les étapes suivantes :

  • Présentation et traitement des données

  • Etude du taux de défaut par notation et du nombre d’émetteurs

  • Construction des probabilités de défaut Lifetime

  • Validation et Backtesting du modèle du modèle


Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en modélisation mathématique des risques, avec des connaissances statistiques et data science (Ecole Polytechnique, CentraleSupélec, ENPC, ENSIMAG, M2MO, etc.).

Motivé(e) par le conseil, vous possédez des fortes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Vous êtes rigoureux, vous avez une forte réactivité et une force de proposition, votre méthodologie et esprit critique sont appréciés.

Une première expérience en Finance serait un plus.
La méthodologie d’estimation du paramétrage LGD sur des périmètres retail - Stage
Contexte du stage :

1.Contexte Règlementaire

  1. Contrôle de l’ACPR


Le régulateur français, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) examine la demande d'autorisation présentée par les Banque sur les activités de leurs différents périmètres réseaux, dans le cadre du déploiement des modèles internes, ainsi que la refonte du modèle de notation du réseau, autorisé à des fins prudentielles.

Fréquemment il émet une étude sur l'estimation de la LGD sur le portefeuille Clientèle visant à revoir la méthodologie d’estimation des LGD, afin de garantir la qualité statistique des modèles utilisés, conformément à l’article 174(a) du CRR, d’intégrer dans le calcul une marge représentative de l’effet d’un ralentissement économique tout en garantissant une certaine constance des LGD, conformément à l’article 181(1)(b) du CRR ».

  1. Contraintes règlementaires


Le CRR (Capital requirements regulation[1])définit les exigences spécifiques aux estimations propres de LGD sur l’article 181. Les paragraphes mis en avant par le régulateur français sont les suivants :

Article 181(b) : « les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres; »

Article 174(a) : « Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies:

(a) le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables d'entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne pâtit pas de biais significatifs; »

 

Cette étude présente dans une méthode de provisionnement économique de type Chaine Lader appliquée sur l’ensemble des portefeuilles retail des Banques

Au sein de la practice Risk, vous travaillerez sur les thématiques suivantes :

 

  • Méthode de provisionnement économique

  • Définition des pertes économique et comptable

  • Définitions du taux de recouvrement et du taux de perte individuels

  • Segmentation de la grille de taux de LGD

  • Calcul de la marge de prudence

  • Marge downturn


Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en modélisation mathématique des risques, avec des connaissances statistiques et data science (Ecole Polytechnique, CentraleSupélec, ENPC, ENSIMAG, M2MO, etc.).

Motivé(e) par le conseil, vous possédez des fortes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

Vous êtes rigoureux, vous avez une forte réactivité et une force de proposition, votre méthodologie et esprit critique sont appréciés.

Une première expérience en Finance serait un plus.

 

[1] Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (CRR)